沪市标杆型宽基ETF扩容 南方上证180ETF正式获批
2024-11-29 21:40:03
来源:中金在线
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11月29日，南方基金等6家基金公司申报的上证180ETF正式获批，标志着沪市标杆型宽基ETF正式扩容，有望为投资者提供更加便捷的指数型工具，可以一键直投沪市核心上市公司。
此前，为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现，上交所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于12月16日正式实施。
据了解，上证180指数是在原上证30指数编制方案的基础上扩容完善后形成的，至今已运行超过20年。上证180指数是沪市的大盘旗舰指数，具备较强的市场影响力，是上证50指数的母指数，也曾经是沪港通的挂钩基础标的。
南方基金指出，2024年，上交所优化了上证180指数，优化后指数剔除了成交金额指标，加入了ESG筛选，然后选取沪市总最大的180只股票作为指数样本，同时采用行业中性加权。上证180指数方案优化后，指数定位更加清晰，指数表征性、投资性和稳定性均有提升，更好反映了沪市核心上市公司证券整体表现。
具体而言，一是对沪市的表征性更强，指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度分别达到约61%、63%、76%、82%，比修订前分别提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%；二是更能体现新质生产力的发展方向，信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%，科创板权重提升1.8%；三是指数行业均衡规则更合理，样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致，更好反映资本市场结构变化和产业转型升级；四是指数收益率、稳定性进一步提升，近十年年化收益率提升约1个百分点，年化波动率降低0.1个百分点，近三年样本周转率下降至约8%。
值得一提的是，截至2023年底，南方基金旗下被动指数基金始终在跟踪精度上精益求精，凭借精细化管理与量化方法严控跟踪偏离，跟踪精度始终保持行业领先。招商证券基金评价中心数据显示，截至2024.03.31，南方基金近10年股票ETF跟踪最准，位居同类第一(指标分类被动投资-股票ETF-规模加权跟踪误差，近十年排名1/18)。扎实投研实力及研究储备加持， 力求稳定正偏，南方基金旗下被动指数基金近五年的平均累计正偏达到20.12%，为持有人创造更大价值。
在团队组成上，成员具有数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景，覆盖了指数产品开发、量化研究、基金投资管理的完整流程；核心基金经理团队平均从业年限10年；在覆盖维度上，团队在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均有核心人员覆盖，为投资提供研究、数据和策略支持；在投资管理上，团队自主开发了专业全面的深度量化投资研究平台，实现科学化、流程化、标准化的投资策略研发。
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