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美股即将进入“波动10月” A股迎来行情突变季

来源:财联社 已入驻财经号     作者:廖定峰   2017-09-27 17:43:15
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  财联社27日讯,10月份一向是美国乃至全球投资者最恐惧的月份。在过去一个多世纪里,数次股市暴跌发生在10月,比如1907年的华尔街恐慌,1929的大萧条,以及1987年的黑色星期一(道指在24个小时里下跌了22%)。但第四季度是美股表现最好的季度,在中国A股市场,四季度行情也存在突变。

  根据统计,10月也是美股道指波动率最大的月份,道指日百分比变得的标准差为1.44%,相比之下,12个月平均标准差为1.08%。
    波动率大不意味着下跌。1950年以来,美股在10月上涨的次数要明显多于下跌的次数。如下图所示,10月份美股标普500指数上涨概率达到63%,平均收益率达到1.1%。
    相反,9月份才是最差的月份,也是唯一平均收益率为负的月份。但10月份之后的11月份和12月份,却是12个月份里表现最好的,上涨概率超过七成。

  另据Ned Davis Reasearch统计,上世纪初以来,美股经历了35轮牛熊市,其中至少有8轮牛市始于10月份,这明显高于平均值,而始于10月份的熊市只有1次。

  亚洲股市,9月份也是表现最差的,平均收益率为-2.2%。10月份则是表现第二差的,平均收益率为-0.6%。
    中国A股市场,10月份也不是一个特别好的月份。以下是上证指数10月表现:
    过去26年里,上证综指在10月份里上涨概率为46%,但最近10年,上涨概率高达70%。

  海通证券认为,近几年中国股市行情常在四季度突变。如12年底的银行股,13年8-9月的自贸区,14年末的一带一路、券商,以及15、16年末的举牌行情等。

  海通证券统计了2005年至今各个行业板块的市场表现,看看哪些行业四季度获得超额收益的概率更大。数据显示这些行业超额收益表现较好:

  消费:2000~2016年消费板块中,汽车、白酒、家电四季度超额收益表现较好。

  金融地产:2000~2016年金融地产中,银行、券商、保险四季度超额收益表现较好。
    周期:2000~2016年周期板块中,建筑、机械、钢铁、化工四季度超额收益表现较好。

  科技:2000~2016年科技板块中,通信四季度超额收益表现较好。

  公用事业:2000~2016年公用事业板块四季度超额收益表现一般。(廖定峰|财联社)
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