登录推广|客服 |
手机网财经号
手机网财经号
欢迎您,

首页|财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|保险|银行|债券|汽车|房产|视频|路演|博客|财经号

2017年财经排行榜评选圆满落幕 2017年财经大V排行榜顺利收官 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>财经>>IT>>  正文







优矿网教你如何在A股市场中实现动量策略

来源:证券之星    作者:佚名   2015-07-02 15:30:35
中金在线微博微信加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信
  什么是动量策略

  动量策略的思想来源于行为金融学,认为市场不是完全有效的,股价对信息的反应可能是迟钝的,即今天涨的股票明天可能会继续涨,就像一列行驶的火车一样,停下来或者加速都需要时间。

  动量策略一般是通过预先设定股票收益和交易量的过滤准则,当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票来实现的。股票在表现强劲的时候有很大可能会持续上涨,表现差劲的接下来有很大可能继续低迷。

  不少投资者将动量策略跟价值投资结合起来,先用基础数据先选出心仪的股票,然后再用动量策略的思路确定入场和离场的时机。

  说了这么多概念性的东西,下面就展示一个来自优矿网的动量策略实例

  思路:

  股票池:沪深300成分股

  回测区间:2011年11月1日 —— 2015年3月1日

  调仓频率:月度

  每次调仓买入月度收益排名前20%的股票

  等权重买入

  代码长度大概只有30行。

  结果:

  年化收益35.7%。回撤不小,23.8%。

  运行时间大概40秒。

  



  下面链接可以看到原图和完整的策略:

  https://uqer.io/community/share/5590a4d4f9f06cb5604f187e

  是用优矿网—通联量化实验室(https://uqer.io/home/)完成的,对量化研究感兴趣的同学都可以上去玩玩。

  最后献上代码:

  



  importpandas as pd

  start = '2011-11-01'

  end = '2015-03-01'

  benchmark = 'HS300'

  universe = set_universe('HS300') # 股票池为沪深300

  capital_base = 10000000

  refresh_rate = 10

  definitialize(account):

  pass

  defhandle_data(account):

  history = account.get_attribute_history('closePrice', 20)

  momentum = {'symbol':[], 'c_ret':[]}

  for stk in account.universe:

  momentum['symbol'].append(stk)

  momentum['c_ret'].append(history[stk][-1]/history[stk][0])

  # 按照过去20日收益率排序,并且选择前20%的股票作为买入候选

  momentum = pd.DataFrame(momentum).sort(columns='c_ret').reset_index()

  momentum = momentum[len(momentum)*4/5:len(momentum)] # 选择

  buylist = momentum['symbol'].tolist()

  for stk in account.valid_secpos:

  if stk not in buylist:

  order_to(stk, 0)

  # 等权重买入所选股票

  portfolio_value = account.referencePortfolioValue

  for stk in buylist:

  if stk not in account.valid_secpos:

  order_to(stk, int(portfolio_value / account.referencePrice[stk]

  / 100.0 / len(buylist))*100)

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。

名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
推荐
吹牛皮:等待低吸机会 军团:今喜得逆势涨停

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客微社区圈子

涨停:延续震荡筑底行情 昆仑:最后金坑即将开挖

少爷:避开含着糖衣的炮弹 狙击炮:放量跳水寓意何为

明日预测:避开含着糖衣的炮弹 下跌行情将告一段落

反弹未完还有希望 再次探底低吸机会 低吸股发布

国琪:方向选择就在明天! 李博文:周四不红,天理难容

感觉:大盘冲高回落原因何在 买卖点:四连阴后怎么走

龙头:该涨不涨,恐再次回踩2750 牛老头:又到变盘时

天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客

刘正涛 秦国安 雨农谈股 实战教父 散户20年

慧耕思 短线王 先知窝窝 投机少爷 木头玩股

李博文 天津股侠 旗帜先明 牛传千股 狙击牛熊

金鼎 海西一狼 律动天成 江南股神 短线狙击炮

呈点 金智投资 股市猎枪 北京红竹 涨停板老黄

狗蛋 五域论湛 老怪中国 洛阳上官 痴者断大盘

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
微信扫描二维码,体验微行情服务,速查股票、利率、贵金属行情