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光大难逃“内幕交易” 套保头寸应即时封仓

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月19日08:37 投资快报  查看评论
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  光大证券“乌龙指”事件持续发酵。经证监会和光大证券方面初步确认,事故的直接原因主要是光大自营的策略交易系统存在严重的“设计缺陷”。但到目前为止,“尚未发现人为操作差错”。

  对此,不少期货业、证券业人士质疑光大证券以加仓空单的方式实施对冲的合法性,认为这触碰了“内幕交易”的敏感界线。如此一来,今日的交易将变得非常敏感,光大证券无论以何种方式了结其周五建立的股票和期货头寸,都将对市场走势产生连带影响,并引发持续的争议。

  官方口径还原“乌龙指”惊魂一刻累计申报买入竟高达234亿

  8月18日,中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。发言人介绍,8月16日11时5分左右,上证综指突然上涨5.96%,中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应,组织有关单位立即进行应急处置和核查。

  经初步核查,光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单直接发送至上交所,累计申报买入234亿元,实际成交72.7亿元。

  同日,光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出,并卖空7130手股指期货合约。光大证券周日也召开了新闻发布会,会上,光大证券方面表示,相关的ETF卖出以及期指对冲操作发生于上周五午后。

  期指空单是否违法成最大焦点业内质疑光大“内幕交易”

  证监会发言人表示,在核查中尚未发现“人为操作差错”。但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷,信息系统管理问题较多,上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,进行内部责任追究。同时,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理。

  证监会发言人指出,当前证券期货经营机构业务运营规范稳健,此次事件是我国资本市场建立以来的首例,是一起极端个别事件,但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉,必须以此为鉴,举一反三吸取教训,堵塞漏洞完善制度,坚决防止类似问题再次发生。

  记者注意到,目前业内不少机构(主要是期货公司、证券公司)对光大证券的期货卖空行为很有意见:光大在明确知晓早盘大盘异常上涨原因的背景下,率先开出巨额期货空单,对同样在期货市场上参与竞争的其他投资人明显不公。而且,这可能涉及内幕交易。此外,光大通过ETF减仓现货的行为表明,对机构投资者而言,变相的T+0或者说日内的“对倒”已经实现,这对普通散户又是更大的不公。

  话说了半天,还是要落实到二级市场的交易。目前真正值得投资者重点关注的是,光大证券将以何种方式了结其上周五建立的现货及期货头寸?如果光大继续抛出现货筹码,股指势必面临不小的抛压;如果光大平掉期指的空头仓位,将在短期内为期指市场带来向上的力量。整个市场将如何应对这种混沌的局面?在证监会的处罚决定未最终发出的情况下,恐怕只会引发更多的争议。

  《投资快报》发自广州

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