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光大证券详解8·16事件 遭中金所紧急限制开仓

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月19日08:37 证券时报  查看评论
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  陆星兆/摄影蔡恺/制表彭春霞/制图图为光大证券新闻通气会现场

  证券时报记者陆星兆蔡恺沈宁

  8月18日下午18时,静安国际广场405会议室,光大证券召开新闻发布会。光大证券董秘梅键身穿米黄色体恤现身,表示已经两天两夜没有回家。

  光大证券总裁徐浩明做了开场发言。他表示,事情出来后,大家心情都很沉重,真诚向投资者抱歉,将配合监管部门尽快查明原因,并采取一系列措施强化公司的内控,妥善处理好现货和期货空头合约。投资者赔偿方面,目前立案调查中,光大会依法履行义务。

  中金所限制光大开仓

  昨日晚间,中金所发布公告,决定自今日起对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

  中金所表示,鉴于中国证监会已对光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)采取立案调查措施,根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》和本所业务规则,决定自2013年8月19日起,对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。同时,将本着维护证券期货市场稳定的原则,督促光大证券妥善处理现有持仓。

  详解8●16事件成因

  分管衍生品业务的副总裁杨赤忠随后详细介绍了本次事件的原因。

  据介绍,事发的部门为公司策略投资部,该部门完全基于量化对冲,和传统自营部门业务分割。

  10个月前,策略投资部开发了一个套利策略系统,先模拟交易了半年,后又实盘运营了4个月,限额为2个亿,这个额度相对其他策略并不算大,但就是它导致了本次风险事件。据介绍,系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,前者自主开发,是为了体现公司的交易策略,后者是向一家名为明创科技有限公司(音)外购的产品。根据设计,订单生成后如果150秒没有成交回报,系统就认为该交易指令未得到执行,便由订单生成系统自动重新发出新的订单。正是当中环节的缺陷,导致事发时瞬间生成大量预期外的市价委托订单,并被直接发送至交易所。

  杨赤忠表示,当发现事件产生,公司第一时间采取了补救措施。步骤如当日公告所述。但尽管如此操作,截至上周五收盘,公司仍造成约1.94亿元的当日盯市损失,其中股票现货亏损约3亿元,股指期货盈利在1亿元左右。

  现场解释媒体疑问

  但针对公司所做的紧急补救措施,现场媒体提了几点疑问。

  证券时报记者提出,上午发生意外时,现货头寸可能已接近、触及或超过净资本的红线,那么公司随后做空股指期货,是不是主观上的行为,而它进一步导致总头寸超过净资本红线,并给市场造成冲击?杨赤忠承认,净资本没有专门申请或允许,至于超标问题,没仔细算,应该是超过的。但当时大家首先考虑的是要对冲风险。董秘梅键接过话题说,就这个问题需要下来核实,再给专门的答复。

  光大证券昨日下午发布的公告称,事件导致8月16日该公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,公司因此可能面临监管部门的警示或处罚,表示“此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响,市场形象也因此受损”。

  现场也有媒体对公司当日操作提出其他质疑,如16日中午光大证券董秘曾否认乌龙,而公司在此后的14时左右发布公告承认了系统故障,那么投资者一方面被误导,另一方面公司在公告前做空股指期货及卖出交易所交易基金(ETF)的行为,是否构成了内幕交易?

  梅键解释说,当日上午他没有看行情,中午吃饭和同事交流才知道市场波动很大,此时有一位记者来电,并以朋友身份交流,说到光大“乌龙指”敲错键盘。梅键在对话过程中,以为不是正式采访或需要公司回应,而是和记者探讨事件的可能性,所以在不知情的情况下,做出了个人判断。但没想到网上登出来后,事情闹这么大。后来,当事记者专门就此事给梅键打电话道歉。

  关于公告为何下午14时才发,梅键解释,因为发生太突然,事关重大,涉及系统很复杂,要保证信息披露更加严谨,所以时间上有所延迟。而期货对冲操作是出事后被迫的本能反应,这一过程没有主观操纵。梅键认为,综合来看,不能随便定性为内幕交易。

  会上,光大证券还就网上230亿海外神秘资金传闻等问题一一做了回应。

  梅键表示,绝无“境外资金操纵”的情况,参与的都是自有资金。目前还没有任何人员被停职,最后谁来担责,要给光大和监管部门一些时间。

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