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光大证券还原8·16细节 称当日公司损失约为1.94亿

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月19日08:37 上海证券报  查看评论
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  □ 将妥善处理现货和期指空头合约

  □ 对投资者可能产生的损失,将依法履行应尽的职责和义务

  □ 8月16日当日公司盯市损失约为1.94亿元

  18日晚间,光大证券发布重大事项公告,对“8·16”事件过程、原因以及影响和风险提示等进行了披露。当晚6时,公司还专门召开新闻发布会,公司管理团队表示,接下来会在保持市场稳定的前提下,本着保护投资者利益的原则,妥善处理好现货持仓和期指空头合约。

  “系统缺陷”导致巨量委托订单

  光大证券公告称,8月16日,光大策略投资部按计划开展ETF套利交易,部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元,并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。

  9点41分,交易员分析判断180ETF出现套利机会,即通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元)。10点13分,交易员发出第二组买入订单(即102笔委托,委托金额合计不超过150万元)。11点02分,交易员发出第三组买入订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元)。

  至11点07分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常,同时,接到上交所问询电话,迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统的运行,同时启动核查流程并报告部门领导。为对冲股票持仓风险,开始卖出股指期货IF1309空头合约。截至11点30分收盘,股票成交金额约为72.7亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。

  事件发生后,光大证券相关管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7亿元股票持仓,只能在T+1日实现卖出,可行做法是尽量将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出,以实现当天减仓,同时通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。

  为此,下午开盘后,策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出,同时,逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约。据统计,下午交易时段,策略投资部总共卖出50ETF、180ETF约18.9亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张,其中IF1309、IF1312空头合约分别为6727张和150张,加上上午卖出的,全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。

  对导致事件发生的原因,经初步核查,是所使用的套利策略系统出现问题。其包含订单生成系统和订单执行系统两部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制;而订单生成系统存在的缺陷,则会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

  “日亏”1.94亿元

  关于此次异常交易的影响,公告显示,按8月16日收盘价,上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元,最终损失及影响程度还可能随着市场情况发生变化。

  此外,本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,公司可能面临警示或处罚,从而影响业务拓展和经营业绩。

  目前,光大证券其他各项经营活动正常。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施,保证交易正常清算交收。

  对于改进措施,光大证券公告称,已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统的全面排查,重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统,以消除系统操作风险隐患。

  对于因本次事件对投资者可能产生的损失,光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务。

  新闻发布会致歉开场

  在发布公告的同时,光大证券于18日晚6时在上海总部召开新闻发布会,就“8·16”事件始末回答媒体提问。会议由公司董秘梅键主持,总裁徐浩明作开场发言,他代表公司团队向投资者致歉,并表示将维护市场稳定,妥善处理好后续的现货及期指空头合约。徐浩明称,公司对这次事件造成的后果深感不安,心情沉重。

  在随后的提问阶段,当上证报记者问及公司将如何善后这一事件,且在风控方面会有何实质性措施时,徐浩明表示,事情发生后,公司配合上海证监局、上海证交所进行调查,封存了系统交易数据以及相关文档。同时,暂停了策略投资部新增的套利交易系统,并派出工作小组对整个过程进行全面复核。

  “周六、周日公司多个部门都在加班,全面进行风险排查,扫除内控盲点。”徐浩明还称,光大证券正制定各种预案,以处理好与投资者的关系。下一步,公司会根据事态发展,配合监管部门进行检查。

  从此次事件教训出发,光大证券下一步会将风险管理端口前移,事前评估梳理风险表;同时,限额指标,进行总量的风险控制;此外,要不定期对量化投资、高频交易业务等不断进行测试,检验公司在极端风险条件下的承受能力。

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