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翻版“8.16”再由光大导演 小额资金扰乱债市

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月20日09:29 投资快报  查看评论
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  因天量错单引发的A股地震尚未平息,光大证券(601788)昨日又陷入债券交易失误的余震。据交易员以及光大证券方面透露,光大证券昨日上午在银行间市场以4.20%的收益率卖出了1000万元“12附息国债15”,高于前一日中债估值约25个基点,初步估计造成约11.56万元的损失。对此,有债券市场人士认为,虽然1000万元面额的国债相对于整个债券市场来说比例并不大,但因为该笔交易申报到银行间市场,造成国债市场波动,可谓“8.16事件”的翻版。

  光大债市又现乌龙指

  继上周五证券市场套利系统操作失误后,昨日,光大证券又在债券市场上演乌龙指。据交易员透露,光大证券昨日上午在银行间市场以4.20%的收益率卖出了1000万元“12附息国债15”。

  根据同花顺提供的数据,昨日早间9:25:37光大证券报价93.9764卖出1000万元“12附息国债15”,收益率为4.20%,而早盘该债券的平均收益率为3.90%。业内猜测,光大证券交易员可能错误的把4.02%的收益率打成了4.20%,并搞错了买卖方向。而按照该名交易员的估计,光大证券交易员也可能误将“买进”点成了“卖出”。

  按照当前不允许撤单的交易新规,光大证券此举偏离市场正常值的卖出操作,将无谓多付出11.557万元的代价。

  债市乌龙指事件发生后,光大证券在其官网上也作出说明。光大证券方面表示,昨日上午,公司金融市场总部在银行间本币交易系统进行现券买卖点击成交报价时,误将“12附息国债15”债券卖价收益率报为4.20%(高于前一日中债估值约25个基点),债券面额为1000万元,后被交易对手点击成交。目前,光大证券正在与对手方沟通并协商处理。

  据悉,“12附息国债15”(120015)为2012年记账式附息(十五期)国债,期限为10年,于2012年8月23日发行,发行额为300亿元,发行价为100元,票面利率3.39%。

  另外,根据同花顺iFinD最新行情数据,“12附息国债15”当日的最新收益率为4.2%,与光大的报价相同。据双边报价的数据,光大证券该笔交易为卖出机构中报价最高,其余机构报价均在3.8%、3.9%附近,均低于4%。此外,当日“12附息国债15”的交易中,只有光大证券该笔卖出为负收益,收益率差为-16%。

  小额资金惊动市场

  光大证券乌龙指扰乱债券市场,其影响是否可以与“8·16股市事件”相提并论。对此,业内人士对这次事件有不同的看法。

  有债券投资人士认为,虽然光大证券确认乌龙指事件,但因其交易金额有限,对债市影响微乎其微。

  不过,也有债券交易市场人士告诉《投资快报》记者,银行间市场多为人手操作交易,虽然1000万元面额的国债相对于整个债券市场来说比例并不大,但因为该笔交易申报到银行间市场,造成国债市场巨大波动。另外,昨日国债ETF(511010)下跌0.44%,报收98.00元,当日成交额为4.5亿。

  根据人民银行最新公布的银行间交易数据, 6月份,银行间债券市场现券交易累计成交1.2万亿元,日均成交623亿元,同比下降81.1%,环比下降49.0%。 6月末,银行间债券指数147.98,较5月末下降0.46,降幅为0.3%。交易所国债指数138.10,较5月末上升0.48,涨幅为0.3%。

  乌龙事件频出,光大证券的管理矛盾也开始浮于水面。光大证券内部人士对媒体爆料称,2013年光大证券投行业务出现整体性风险此起彼伏的表现并非偶然,分管投行业务的副总裁熊国兵领导不力是主要原因。深耕了4年,为投行业务打下良好基础的原副总裁刘剑则被调岗,导致光大证券投行部门从2012年开始业务减少,人员大幅流失,保荐企业财务漏洞频出。

  上周五,光大证券导演了A股史上最大乌龙事件。当天上午,由于光大证券套利系统操作失误,A股突然开始井喷式的上涨,股指瞬间从2074点被拉升至2198.85点,上涨124点,最高涨幅达5.62%,蓝筹股工商银行(601398)、中国银行(601988)、中国石油(601857)、中国联通(600050)等瞬间封涨停。但是下午,沪市以2068.45点收盘,跌0.64%。两市成交金额达2506亿元,一下子套了不少投资者。当日下午,光大证券在未进行信息披露的情况下,抢先在股指期货上做空以减少在现货市场上的损失。此后,上交所、中金所分别对光大证券在现货、期货市场上的交易作出限制或停止相关业务,证监会也对光大证券开展立案调查。

  《投资快报》发自广州

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