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光大证券国债交易误操作 对手方是江都农商行

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月20日09:29 证券时报  查看评论
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  IC/供图

  证券时报记者朱凯杨庆婉

  “8·16事件”之后,光大证券持续停牌。不过仅仅两日后,其金融市场部的国债交易再次曝出乌龙事件。昨日中午,光大证券官网发布情况说明称,其相关交易人员误将“12附息国债15”的卖价收益率报为4.20%,高于前一日中债估值约25个基点,债券面额为1000万元,并被交易对手点击成交。

  不过,光大证券午间公告并未对该事件的原因及影响做进一步说明,对手方信息亦未透露。截至记者晚间发稿,光大证券再次发布公告称,经与交易对手协商,同意对该笔债券不进行交割。

  双方已同意结算失败

  记者了解到,首先在微博上发布这一“高买低卖”消息的,是某金融机构债券交易员,同时被公开的还有银行间本币交易系统上的一个双边报价截图。截图显示所出售的债券是代码为120015的10年期国债(实际剩余年限为9.0164年);卖方为光大证券,收益率报价4.20%;买方为某银行,收益率报价4.04%。两者的价差偏离达16个基点,1000万元总面额约对应11余万元的“溢价”。

  在10年期国债交易中,超过10个基点的偏离已十分罕见。不过,纵观昨日全天交易,这一离谱报价并未对市场造成直接影响。“一看就知道是点错了,几乎没有跟风的。”一位券商交易员指出。

  但是,接受光大证券这一“厚礼”的对手方是谁,官方并未给出明确回复。据一位接近中国外汇交易中心的知情人士透露,点击价格并达成交易的是地处江苏扬州的江都农村商业银行,而非网传截图中显示的某大行。对此,上述国有大行人士也对证券时报记者表示了确认。

  根据交易规则,收益率报价最低的买方及报价最高的卖方,将在交易系统最优报价栏中置顶显示,但这并非就是最终的成交情况。

  据了解,债券在前台成交后,还需要中后台的资金交割结算。而如果交易双方都同意的话,便可以按照“结算失败”的方式加以处理。上述知情人士告诉记者,对于如此明显的操作失误,光大证券应该是选择了后一种方式进行善后处理。事实上,晚间的官方声明也证实了这一猜测。

  对于记者提问中所言江都农商行就是对手方,光大证券金融市场部副总经理高宇并未否认。

  券商风控漏洞频出

  接近中国外汇交易中心的知情人士告诉记者,每日早盘的现券报价,按规定须在9点半之前完成,否则可能面临相应处理。而光大证券该系统在9点28分仍无清晰报价,后来据说是光大证券交易员在买卖双方同时报出了4.20%的价格,以对冲风险,但不料为某机构“果断”点击成交。

  实际上,债券市场现券报价目前主要有两种方式,即双边报价和公开报价。一旦被点击,仅前者有成交义务,这类似于股市的竞价交易模式。需要明确的是,无论谁接受报价都无可厚非,这完全属于市场行为。

  证券时报记者了解到,昨日上午的国债乌龙事件,很大可能与光大证券相关部门的系统稳定性有关。这一点,也与“8·16事件”所披露的原因类似。所幸的是,光大证券国债“乌龙指”并未波及整个市场。双方最终协商结算失败,光大证券也没有实质性经济损失。

  一位大行人士告诉记者,国有银行早在两三年前就得到央行相关部门口头通知,出于系统内控及投资风险方面的原因,银行应尽量回避与券商的资金及现券交易。据悉,防止券商资金违规进入股票市场,也是其原因之一。

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