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期指全面升水 光大空单尚无大幅异动

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月23日02:02 中国证券报  查看评论
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  杨柳晗

  8月16日,光大证券乌龙指事件发生,为避免大规模股票敞口风险,光大证券当日通过其全资子公司光大期货增持7130手股指期货IF1309。近一周时间已经过去了,虽然股指期货已经较沪深300现指全面升水,但是光大证券大规模股指期货空单持仓尚无大幅异动,而国泰君安期货在短短数个交易日内增持股指期货IF1309多单接近4000手。

  8月22日,股指期货市场小幅高开,主力合约IF1309在9:30以后从高位快速回落翻绿,最低下探至2297点。截至收盘,IF1309合约报2309点,涨幅0.08%;IF1310合约涨0.06%报2313.2点;IF1312合约涨0.08%报2320.4点;沪深300现指报2303.9点,跌幅0.01%。

  与此前数个交易日相比,期现市场基差不断扩大,股指期货各月份合约已经较沪深300现指全面升水。主力合约IF1309对沪深300指数由贴水转为升水,达5.1点;IF1310合约对沪深300现指升水9.3点;IF1312合约对沪深300现指升水幅度扩大至16.5点。

  中国金融期货交易所(下称“中金所”)8月18日称,决定自2013年8月19日起,对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。同时,将本着维护证券期货市场稳定的原则,督促光大证券妥善处理现有持仓。这意味着,光大证券已经无法增仓股指期货多单,只能不断减持其空单。根据中金所保证金标准,7000余手大约需要5.9亿元保证金。

  目前,光大证券的股票和期货头寸都已经暴露,即多股票空期指。光大证券7000余手股指期货空单合约待平仓,引发市场广泛关注,在底牌暴露的情况下,光大证券或将遭受市场围剿。

  从具体持仓来看,8月16日至8月22日,光大期货持有的空单席位由10194手减持至9919手,共减持275手,目前仍为期指最大空头。但是由于光大证券只是光大期货客户之一,与光大期货其余客户的持仓累计计算,因此无法判断光大证券是否在昨日减持了IF1309空单,但是可以断定光大期货并未在乌龙指后数个交易日内大幅减仓。

  而与此同时,国泰君安期货等却在大幅增持股指期货IF1309多单。从8月16日至8月22日,国泰君安期货多单由4818手增加到8749手,增持幅度接近4000手。多名市场分析人士称,此举有“围剿”光大证券之意。

  不仅如此,前20家主力机构累计计算显示,从8月16日至8月22日,多单数量由56721手增加到63130手,增幅超过6000手;空单数量由66196手增加到71343手,增幅在4000手左右,多空分歧依然较大。

  不过,国泰君安期货研究所研究总监陶金峰表示,光大乌龙指事件的利空影响虽然减弱,但是光大持有的期指空单不可能成为推动股指期货继续反弹的主导因素,期指短线回调压力仍需警觉。

  不过,一位接近光大证券管理层的知情人士向《第一财经日报》记者表示,目前对于光大证券管理层而言,在股票和期指市场的盈亏并不是一件很要紧的事情,现在关键是绝对不能再出现违规的事例。证监会的最终处理结果尚未出台,光大证券管理层又出现巨大动荡,公司内部更多复杂的事项尚待处理。

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