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上海证监局要求辖区内券商月底前上报自查报告

手机免费访问www.cnfol.com2013年09月04日15:06 证券时报网  查看评论
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  光大证券“8.16”异常交易事件在上周末已为证监会定性并正式对外通报调查处理结果,但这一史无前例的事件所带来的影响远未平息。

  据中国证券网报道,昨日,上海证监局向证券公司下发《关于进一步加强内部控制和风险管理的通知》,要求辖区内各家券商按通知要求开展自查,并于9月30日前上报自查报告。对于自查落实不足的券商,证监局还将实施专项现场检查。这意味着,证监会新闻发言人此前表态的将对证券公司使用的程序化交易系统等进行风险隐患排查并加强对券商内控监管之后,新一轮监管风渐渐吹向全行业。

  通知要求券商从内部控制以及信息系统管理两大方面面着手加强风险管理,排除隐患,防止类似事件再次发生。

  就内部控制,证监局提出七大方面要求,包括:明确公司各层级的内控职责,确保风控全覆盖;落实分离制衡机制;强化对创新业务以及创新手段开展传统业务的内部控制;加强操作风险和流动性风险管理等。

  其中,重点检查交易类业务:一是投资决策、交易执行、风险控制、清算交收、资金划拨、会计核算等岗位是否有效分离、相互制衡;二是投资决策是否严格执行分级授权要求,是否存在超越授权范围的投资决策行为,是否有效落实投资决策审核控制流程;三是交易执行是否经过前段审查,是否能有效实现对交易规模等风控指标和合规要素的有效控制,是否实现双人复核。四是风控阀值设置是否独立于业务部门,是否建立了实时的交易预警和监测系统,能及时对异常交易、特殊交易、重要交易等实施预警和监测。五是异常交易情况的应对方案和报告路径是否清晰明确。

  通知还要求重点针对策略投资、量化投资、高频交易等业务开展自查,重新检视这类业务的模型构建、阀值设置、订单生成、订单执行、资金管理、权限管理、控制流程等是否合理、合规、有效,并对上述功能定期进行测试。

  此外,通知还要求公司制定专门的部门负责流动性风险管理,明确流动性风险管理的整体模式和净资本补足机制,定期开展流动性压力测试。

  在信息技术管理方面,通知明示三个关注重点,一是要求各家券商优化IT治理结构;其次,加强日常管理、强化信息安全保障;第三,要求券商强化应急管理机制并定期开展应急演练等。

  具体而言,通知要求全面排查经纪、自营、资产管理、另类投资等业务系统是否纳入信息技术部门同意归口管理,对接入交易所或银行间市场等涉及客户或自营交易的系统进行重点排查;二是通过项目立项、项目开发、项目测试等各关键环节查找项目管理工作的不足,从基础设施建设、关键岗位人员配备、备岗人员管理、重要设备巡视、网络安全管理等重要方面自查;三是建立健全软件开发商的筛选机制,对开发商提供的软硬件产品或技术服务,加强交付管理及验收测试,对外购以及自主研发的系统开发技术水平、功能设计、上线测试等重要环节采取质量控制程序等。

  一家江苏券商风控部门相关负责人表示,光大证券的异常交易事件已令监管层高度重视各券商的风控能力,虽然目前尚未接到江苏局下发的正式通知,但自查应该是全行业的,预计明后两天将会接到文件。

  中信证券内部人士也表示,尚未收到深圳证监局下发文件。但公司早有预期,近期已经淡化程序化交易,全面排查风险隐患点。

  中信证券并非唯一一家实施内部自查的券商,事实上自查已在行业内全面铺开。上述江苏券商表示,公司在近期已对运营部门、信息中心等相关部门一一排查风险。

  沪上券商人士也告诉中国证券网记者,公司量化小组近期也在反思其程序化交易系统中可能带来的安全问题,并对高频交易策略进行限制。例如,此前采用市价交易并循环发出订单直到全部成交,现在已经将命令改成三次执行后订单取消。

  通知要求,券商需在9月30日前上报自查报告,且要求相关高管签字,并对自查中发现的问题和风险隐患予以整改。对于自查不认真、问题反映不完整、整改不及时的券商,证监局还将进行专项现场检查,对专项检查中发现的违法违规问题,视情依法采访监管措施或移送稽查立案查处。

  (证券时报网快讯中心)

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