芝商所将推出新一代SPAN保证金计算方法
2019-06-04 13:26:01
来源:中证网
作者:佚名
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芝商所4日宣布，将推出新一代业内领先的标准投资组合风险分析(SPAN)保证金系统——芝商所SPAN二代(CME SPAN2)。新系统计划于2019年下半年展开测试，预期于2020年上半年面世。
SPAN最初于1988年推出，通过分析各种市场情景中的假定情况，来计算众多类别的衍生品的保证金要求。SPAN目前被全球50多家交易所、清算机构、服务局和监管机构所使用。据悉，芝商所SPAN二代将保留SPAN目前算法和功能，并加入建模、报告和保证金复制方面的多项改进，从而在单个统一的界面上提供更强的风险管理能力。芝商所SPAN二代将允许用户在产品和投资组合层面上对保证金进行动态及细致的调整。此外，SPAN二代还优化了不同风险因子(如市场风险、流动性和集中度)的保证金报告。
芝商所Clearing计划总裁Sunil Cutinho表示：“通过更新技术、扩大可分析的风险因子范围，以及改善总体用户体验，芝商所SPAN二代将为清算会员和终端客户带来更高的透明度和运营效率。”
(文章来源：中证网)
(责任编辑：DF078)
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