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挖掘中报高送转潜力股

来源:广发证券    作者:佚名   2016-07-12 15:36:01
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  报告摘要:

  一、7月是布局中报“高送转”策略的绝佳窗口期。最近几年中报“高送转”公布不断增加,上市公司大多集中在每年的8月份进行中报“高送转”的预披露(或预案)公告。经测算,在中报“高送转”预披露(或预案)公告日前30天买入的策略平均能够获得10.64%的超额收益。同时,中报“高送转”组合在整个三季度也能够获取正的超额收益。

  二、构建中报“高送转”的打分量表。中报“高送转”的公司具有高留存收益、高股价、高业绩和低股本的特征。我们根据这些特征设计打分量表,历史回溯表明,该量表能够大幅提升中报“高送转”公司的命中率(模型详见我们发出的深度报告).

  三、中报“高送转”打分结果。我们利用“高送转”打分量表进行打分,选取得分超过25的样本公司,这些公司中报发生“高送转”的概率较大。特别的,其中上市年限在1年以内的次新股,发生中报“高送转”的概率更高:

  建艺集团新易盛鹭燕医药海顺新材思维列控富祥股份凯龙股份蓝晓科技恒锋工具真视通德尔股份

  报告正文:

  一、中报“高送转”迎来布局良机

  1.1 7月将迎来中报“高送转”策略的布局良机

  最近几年中报“高送转”公司大幅增加。历年来看中报“高送转”数目比年报“高送转”低一个数量级,但是最近两年中报“高送转”公司数呈大幅递增的趋势:2014年中报“高送转”公司43家,相对于13年的27家增加了近60%; 2015年中报“高送转”公司高达170家,相对于2014年的43家大幅增加了295%。

  中报“高送转”公司主要集中在中小、创业板经测算,历年中报“高送转”公司中,属于中小创的公司占比均超过60%,2011年和2012年中小创的占比更是超过70%。

  



  中报“高送转”集中在8月份进行预披露(或预案)公告。中报“高送转”公司的预披露(或预案)公告日大多集中在6、7、8月,只有极个别公司会在5月或9月进行中报“高送转”的预披露(或预案)公告。其中,8月份进行中报“高送转”预披露(或预案)公告的公司占比最高。

  

  1.2 中报“高送转”组合在预披露(或预案)公告日前30天相对收益最高

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